2019-2020年内蒙古自治区资格从业考试《风险管理(中级)》知识点练习题[三十六]

2019-2020年内蒙古自治区资格从业考试《风险管理（中级）》

知识点练习题[三十六]

一、 单选题-1/知识点：章节测试

根据监管要求，商业银行可采用（ ）来计量市场风险资本。

A.基本指标法 B.内部模型法 C.高级计量法 D.内部评级法

二、 单选题-2/知识点：章节测试

下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（ ）。

A.业务员贪污或截留代理业务手续费 B.客户通过代理收付款进行洗钱活动 C.委托方伪造收付款凭证骗取资金 D.代客理财产品受利率波动造成损失

三、 单选题-3/知识点：章节测试

商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（ ），该风险为流动性风险的主要诱因之一。

A.信用风险 B.战略风险 C.集中度风险 D.市场风险

四、 单选题-4/知识点：章节测试

假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线变得较为平坦，则下列四种策略中，最适合理性投资者的是（ ）。

A.卖出永久债券

B.买入即将到期的20年期债券

C.买入10年期保险理财产品，并卖出20年期债券 D.买入20年期债券，并卖出6个月国库券

五、 单选题-5/知识点：章节测试

下列风险管理领域相关制度指引中，（ ）不属于信用风险管理领域相关制度指引。

A.《贷款通则》

B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》 C.《商业银行风险监管核心指标(试行)》 D.《项目融资业务指引》

六、 单选题-6/知识点：章节测试

在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）。

A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置 B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额 C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施

D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经

济资本

七、 单选题-7/知识点：章节测试

关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（ ）。

A.增强对客户的透明度 B.确保及时处理投诉和批评 C.明确董事会和高级管理层的责任

D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现

八、 单选题-8/知识点：章节测试

（ ）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。

A.董事会 B.监事会 C.股东大会 D.高级管理层

九、 单选题-9/知识点：章节测试

我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品／服务成本增加、产品／服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。

A.声誉风险 B.市场风险

C.战略风险 D.信用风险

十、 单选题-10/知识点：章节测试

核心负债比率中核心负债的定义为（ ）。

A.活期存款的50％以及距到期日3个月以上(含)定期存款和发行债券 B.活期存款以及距到期日6个月以上(含)定期存款和发行债券 C.活期存款的50％以及距到期136个月以上(含)定期存款和发行债券 D.活期存款以及距到期日 3个月以上(含)定期存款和发行债券

十一、 单选题-11/知识点：章节测试

商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（ ）。

A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户／公众沟通的好时机 B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验 C.商业银行应当能够准确预测投诉／批评可能造成的风险损失及影响 D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险

十二、 单选题-12/知识点：章节测试

根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定，市场风险资本计量范围包括（ ）。

A.交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大

类别市场风险

B.银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大

类别市场风险

C.交易账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大

类别市场风险

D.交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风险和股票风险四大类

别市场风险

十三、 多选题-13/知识点：章节测试

有效的信用监测体系应实现的目标包括（ ）。

A.识别贷款组合的信用风险 B.监测对合同条款的遵守情况

C.识别借款人违约情况，并及时对风险上升的授信进行分类

D.评估抵(质)押物相对债务人当前状况的抵补程度以及抵(质)押物价值的变动趋势 E.对已造成信用风险损失的授信对象或项目，可迅速进入补救和管理程序

十四、 多选题-14/知识点：章节测试

在战略风险评估中，应由专家审核的假设条件主要有（ ）。

A.公司的整体战略 B.利率变化及预期 C.公司治理结构 D.整体经济指标 E.信用风险参数

十五、 多选题-15/知识点：章节测试

止损限额适用的时期为（ ）。

A.一日 B.一周 C.一个月 D.半个月 E.两年

十六、 多选题-16/知识点：章节测试

商业银行对同时符合下列哪些条件的微型和小型企业债权的风险权重为75％?（ ）

A.只适用于生产加工类型的企业

B.商业银行对单家企业的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于0．5％ C.符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准 D.单笔贷款超过600万元

E.商业银行对单家企业的风险暴露不超过500万元

十七、 多选题-17/知识点：章节测试

下列关于违约的说法，正确的有（ ）。

A.违约的定义是内部评级法的重要定义

B.如果某债务人被认定为违约，银行应对该债务人主要关联债务人的评级进行检查 C.违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参

数的基础

D.如果内部评级基于整个企业集团，并依据企业集团评级进行授信，集团内任一债务人

违约应被视为集团内所有债务人违约的触发条件

E.如果某债务人被认定为违约，是否对关联债务人实行交叉违约认定，取决于关联债务

人在经济上的相互依赖和一体化程度

十八、 多选题-18/知识点：章节测试

商业银行下列业务中存在信用风险的有（ ）。

A.货币互换 B.基金代销 C.票据贴现 D.外汇交易 E.同城票据交换

十九、 多选题-19/知识点：章节测试

风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括（ ）。

A.不良贷款迁徙率 B.资本充足程度 C.核心负债比例 D.盈利能力 E.准备金充足程度

二十、 多选题-20/知识点：章节测试

风险监管框架涵盖了相互衔接的、循环往复的监管步骤，主要包括（ ）等。

A.了解机构

B.实施风险为本的现场检查

C.监管措施、效果评价和持续的非现场监测 D.准备风险为本的现场检查 E.规划监管行动