2020C-中小微企业的信贷决策

（请先阅读“全国大学生数学建模竞赛论文格式规范”）

C题 中小微企业的信贷决策

在实际中，由于中小微企业规模相对较小，也缺少抵押资产，因此银行通常是依据信贷政策、企业的交易票据信息和上下游企业的影响力，向实力强、供求关系稳定的企业提供贷款，并可以对信誉高、信贷风险小的企业给予利率优惠。银行首先根据中小微企业的实力、信誉对其信贷风险做出评估，然后依据信贷风险等因素来确定是否放贷及贷款额度、利率和期限等信贷策略。

某银行对确定要放贷企业的贷款额度为10~100万元；年利率为4%~15%；贷款期限为1年。附件1~3分别给出了123家有信贷记录企业的相关数据、302家无信贷记录企业的相关数据和贷款利率与客户流失率关系的2019年统计数据。该银行请你们团队根据实际和附件中的数据信息，通过建立数学模型研究对中小微企业的信贷策略，主要解决下列问题：

(1) 对附件1中123家企业的信贷风险进行量化分析，给出该银行在年度信贷总额

固定时对这些企业的信贷策略。

思路：对企业评级进行统计得到如下结果：

评级 A B C D 总计 否 27 37 32 96 是 1 2 24 27 总计 27 38 34 24 123 违约率 0.0% 2.6% 5.9% 100.0% 22.0% 总体信贷策略方向如下：

1.评级为D的违约率达到100%，明显这一类客户需要直接拒绝，不进行放款。 2.评级为C的违约率为5.9%也是相对较高，这一类客户需要较高的利率。 3.评级为B的违约率为2.6%有一定的违约率，这一类客户利率适中。

4.评级为A的违约率为0%，这一类客户是优质客户，应该具有利率优势。

(2) 在问题1的基础上，对附件2中302家企业的信贷风险进行量化分析，并给出该银行在年度信贷总额为1亿元时对这些企业的信贷策略。

由问题1的统计，我们可以将评级为D的定义为坏客户，评级为A、B、C的定义为好客户。

利用进项发票、销项发票建立一个信用评分模型。建立信用评分模型之后对评分进行

切分，将附件2的企业进行信用评级划分。

由于样本量较少，评分模型可以采用逻辑回归。即信用评分=wx+b。 信用评分卡的建立过程如下： 1. 构成特征

2. 对特征进行选择。主要采用计算各个特征的IV值。 3. 对特征进行WOE变化 4. 建立评分卡模型

5. 对评分卡模型进行评估。

(3) 企业的生产经营和经济效益可能会受到一些突发因素影响，而且突发因素往往对不同行业、不同类别的企业会有不同的影响。综合考虑附件2中各企业的信贷风险和可能的突发因素（例如：新冠病毒疫情）对各企业的影响，给出该银行在年度信贷总额为1亿元时的信贷调整策略。

附件1 123家有信贷记录企业的相关数据 附件2 302家无信贷记录企业的相关数据

附件3 银行贷款年利率与客户流失率关系的2019年统计数据

附件中数据说明：

(1) 进项发票：企业进货（购买产品）时销售方为其开具的发票。 (2) 销项发票：企业销售产品时为购货方开具的发票。 (3) 有效发票：为正常的交易活动开具的发票。

(4) 作废发票：在为交易活动开具发票后，因故取消了该项交易，使发票作废。

(5) 负数发票：在为交易活动开具发票后，企业已入账记税，之后购方因故发生退货并退款，此时，需开具的负数发票。

(6) 信誉评级：银行内部根据企业的实际情况人工评定的，银行对信誉评级为D的企业原则上不予放贷。

(7) 客户流失率：因为贷款利率等因素银行失去潜在客户的比率。

由于周末有事情，1、2的思路就大致如此，(9,4,3,6,9,4,7,2,9)。